ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。
短中期物でリスク警戒感を受けたオプション買いが後退した一方、長期物では買いが継続した。
リスクリバーサルもまちまち。
相場の不透明感から調整色が強まった。
■変動率 ・1ヶ月物10.52%⇒10.04%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物9.76%⇒9.63%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物9.51%⇒9.53%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.56%⇒9.57%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+0.93%⇒+0.96%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物+0.61%⇒+0.60%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物+0.21%⇒+0.24%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.06%⇒+0.03%(8年10/27=+10.71%)
短中期物でリスク警戒感を受けたオプション買いが後退した一方、長期物では買いが継続した。
リスクリバーサルもまちまち。
相場の不透明感から調整色が強まった。
■変動率 ・1ヶ月物10.52%⇒10.04%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物9.76%⇒9.63%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物9.51%⇒9.53%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.56%⇒9.57%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+0.93%⇒+0.96%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物+0.61%⇒+0.60%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物+0.21%⇒+0.24%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.06%⇒+0.03%(8年10/27=+10.71%)