ドル・円オプション市場で変動率は低下。 リスク警戒感を受けたオプション買いがさらに後退した。
リスクリバーサルでも円コールスプレッドが年初来で最大の水準から縮小傾向にある。
ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが大幅に後退した。
■変動率 ・1ヶ月物11.53％⇒11.33％（08年10/24＝45％） ・3ヶ月物10.49％⇒10.40％（08年10/24＝31.044％） ・6ヶ月物10.29％⇒10.21％（08年10/24＝25.50％) ・1年物10.23％⇒10.20％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準） ■リスクリバーサル（25デルタ円コール） ・1ヶ月物+1.71％⇒+1.32％（08年10/27=+10.90％） ・3ヶ月物+1.29％⇒+1.01％（08年10/27=+10.90％） ・6ヶ月物+0.81％⇒+0.60％（08年10/27=+10.71％） ・1年物+0.41％⇒+0.21％（8年10/27=+10.71％）