*04:35JST [通貨オプション]R/R、円プット買い強まる
ドル・円オプション市場はまちまち。
調整が強まった。
リスクリバーサルでは、円コールスプレッドが連日縮小。
ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが一段と強まった。
■変動率
・1カ月物10.91%⇒10.86%(08年/24=31.044%)
・3カ月物 10.21%⇒10.30%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物 9.92%⇒9.97%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.63%⇒9.66%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.28%⇒+1.19%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.27%⇒+1.23%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.04%⇒+1.00%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.66%⇒+0.63%(08年10/27=+10.71%)
調整が強まった。
リスクリバーサルでは、円コールスプレッドが連日縮小。
ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが一段と強まった。
■変動率
・1カ月物10.91%⇒10.86%(08年/24=31.044%)
・3カ月物 10.21%⇒10.30%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物 9.92%⇒9.97%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.63%⇒9.66%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.28%⇒+1.19%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.27%⇒+1.23%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.04%⇒+1.00%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.66%⇒+0.63%(08年10/27=+10.71%)