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[通貨オプション]R/R、円プット買いさらに強まる

発行済 2019-04-03 04:33
更新済 2019-04-03 04:41
© Reuters.  [通貨オプション]R/R、円プット買いさらに強まる

ドル・円オプション市場で変動率は連日低下した。

リスク警戒感を受けたオプション買いが一段と後退した。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。

ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べて、円先安感に伴う円プット買いが一段と強まった。

■変動率・1カ月物5.62%⇒5.38%(08年10/24=31.044%)・3カ月物6.05%⇒5.92%(08年10/24=31.044%)・6カ月物6.52%⇒6.42%(08年10/24=25.50%)・1年物7.07%⇒6.97%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)■リスクリバーサル(25デルタ円コール)・1カ月物+1.17%⇒+1.08%(08年10/27=+10.90%)・3カ月物+1.35%⇒+1.31%(08年10/27=+10.90%)・6カ月物+1.46%⇒+1.43%(08年10/27=+10.71%)・1年物+1.64%⇒+1.60%(8年10/27=+10.71%)

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