ドル・円オプション市場で変動率は上昇。 イベントリスクを受けたオプション買いが再燃した。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドは縮小。
ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。
■変動率 ・1ヶ月物10.01％⇒10.05％（08年10/24＝45％） ・3ヶ月物10.21％⇒10.59％（08年10/24＝31.044％） ・6ヶ月物10.46％⇒10.52％（08年10/24＝25.50％) ・1年物10.47％⇒10.54％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準） ■リスクリバーサル（25デルタ円コール） ・1ヶ月物＋1.75％⇒＋1.61％ （08年10/27=+10.90％） ・3ヶ月物＋2.06％⇒＋1.94％（08年10/27=+10.90％） ・6ヶ月物＋2.37％⇒＋2.24％（08年10/27=+10.71％） ・1年物＋2.52％⇒＋2.42％（8年10/27=+10.71％）