ドル・円オプション市場で変動率は上昇。
ブッレグジット懸念再燃で円コール買いが強まった。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが一段と拡大。
ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが進んだ。
■変動率
・1カ月物6.61%⇒6.98%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物7.11%⇒7.41%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物7.55%⇒7.80%(08年10/24=25.50%)
・1年物8.12%⇒8.30%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.72%⇒+0.96%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.03%⇒+1.18%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.29%⇒+1.40%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.62%⇒+1.66%(8年10/27=+10.71%)
ブッレグジット懸念再燃で円コール買いが強まった。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが一段と拡大。
ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが進んだ。
■変動率
・1カ月物6.61%⇒6.98%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物7.11%⇒7.41%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物7.55%⇒7.80%(08年10/24=25.50%)
・1年物8.12%⇒8.30%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.72%⇒+0.96%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.03%⇒+1.18%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.29%⇒+1.40%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.62%⇒+1.66%(8年10/27=+10.71%)