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NY為替:[通貨オプション]R/R、円コール買いが大方再燃

発行済 2019-05-21 01:27
更新済 2019-05-21 01:40
© Reuters.  NY為替:[通貨オプション]R/R、円コール買いが大方再燃

© Reuters. NY為替:[通貨オプション]R/R、円コール買いが大方再燃

 ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。

リスク警戒感から短期物のオプション買いが続いたが、中長期物ではいったん売りになった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが大方拡大。

欧米株安を受けて、ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃した。

■変動率・1カ月物6.02%⇒6.16%(08年10/24=31.044%)・3カ月物6.51%⇒6.44%(08年10/24=31.044%)・6カ月物6.78%⇒6.71%(08年10/24=25.50%)・1年物7.08%⇒7.02%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)■リスクリバーサル(25デルタ円コール)・1カ月物+1.50%⇒+1.53%(08年10/27=+10.90%)・3カ月物+1.67%⇒+1.69%(08年10/27=+10.90%)・6カ月物+1.73%⇒+1.75%(08年10/27=+10.71%)・1年物+1.87%⇒+1.86%(8年10/27=+10.71%)

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