ドル・円オプション市場で変動率はほぼ低下。
1カ月物は横ばいだったが、そのほかは小幅ながら低下し、リスク警戒感を受けたオプション買いは引き続き後退した。
リスクリバーサルはほぼ拡大。
1年物は横ばいだったが、そのほかは拡大し、ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いの後退は止まり、買いが強まった。
■変動率・1カ月物5.41%⇒5.41%(08年10/24=31.044%)・3カ月物5.81%⇒5.75%(08年10/24=31.044%)・6カ月物6.31%⇒6.28%(08年10/24=25.50%)・1年物7.08%⇒7.07%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)■リスクリバーサル(25デルタ円コール)・1カ月物+0.92%⇒+1.00%(08年10/27=+10.90%)・3カ月物+1.45%⇒+1.47%(08年10/27=+10.90%)・6カ月物+1.62%⇒+1.69%(08年10/27=+10.71%)・1年物+1.92%⇒+1.92%(08年10/27=+10.71%)