ドル・円オプション市場で変動率は続伸した。
相場不透明感を受けたオプション買いが継続。
リスクリバーサルでは1年物を除いて円先安感に伴う円プット買いが強まり、円コールスプレッドは縮小。
1年物は変わらずだった。
■変動率・1カ月物14.16%⇒14.67%(08年10/24=31.044%)・3カ月物12.02%⇒12.23%(08年10/24=31.044%)・6カ月物10.70%⇒10.90%(08年10/24=25.50%)・1年物9.74%⇒9.93%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)■リスクリバーサル(25デルタ円コール)・1カ月物+5.27%⇒+5.0%(08年10/27=+10.90%)・3カ月物+5.34%⇒+5.16%(08年10/27=+10.90%)・6カ月物+5.23%⇒+5.15%(08年10/27=+10.71%)・1年物+4.96%⇒+4.96%(08年10/27=+10.71%)