ドル・円オプション市場で変動率は上昇した。
リスク警戒感を受けたオプション買いが再燃。
リスクリバーサルでは1年物を除いてドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃し、円コールスプレッドが拡大した。
■変動率・1カ月物13.19%⇒13.69%(08年10/24=31.044%)・3カ月物11.10%⇒11.50%(08年10/24=31.044%)・6カ月物10.10%⇒10.32%(08年10/24=25.50%)・1年物9.24%⇒9.40%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)■リスクリバーサル(25デルタ円コール)・1カ月物+4.25%⇒+4.28%(08年10/27=+10.90%)・3カ月物+4.31%⇒+4.38%(08年10/27=+10.90%)・6カ月物+4.48%⇒+4.55%(08年10/27=+10.71%)・1年物+4.55%⇒+4.55%(08年10/27=+10.71%)