ドル・円オプション市場では変動率が上昇。
レンジ相場抜けで、オプション買いが強まった。
リスクリバーサルは3カ月物を除いて円コールスプレッドが縮小。
ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに対し、円先安感に伴う円プット買いが強まった。
■変動率
・1カ月物5.68%⇒5.83 % (08年10/24=31.044%)
・3カ月物5.77%⇒5.87 %(08年10/24=31.044%)
・6カ月物6.03%⇒6.11 %(08年10/24=25.50%)
・1年物6.28%⇒6.32 %(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.26%⇒+0.24% (08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.42%⇒+0.41%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.55%⇒+0.55%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.68%⇒+0.67%(08年10/27=+10.71%)
レンジ相場抜けで、オプション買いが強まった。
リスクリバーサルは3カ月物を除いて円コールスプレッドが縮小。
ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに対し、円先安感に伴う円プット買いが強まった。
■変動率
・1カ月物5.68%⇒5.83 % (08年10/24=31.044%)
・3カ月物5.77%⇒5.87 %(08年10/24=31.044%)
・6カ月物6.03%⇒6.11 %(08年10/24=25.50%)
・1年物6.28%⇒6.32 %(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.26%⇒+0.24% (08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.42%⇒+0.41%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.55%⇒+0.55%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.68%⇒+0.67%(08年10/27=+10.71%)