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NY債券:米長期債相場は弱含み、米金融引き締め策の長期化を警戒

発行済 2022-12-17 07:13
更新済 2022-12-17 07:15
© Reuters.
16日の米国長期債相場は弱含み。
この日発表された12月S&Pグローバル製造業PMIと同サービス業PMIは市場予想を下回ったが、米サンフランシスコ地区連銀のデイリー総裁は16日、「政策金利がピークに達した後、約1年その水準にとどまると考えることは合理的」との見方を伝えたことを受けて長期債利回りは下げ渋った。
2年-10年などのイールドカーブはスティープニング。


CMEのFedWatchによると、16日時点で2023年2月開催のFOMC会合で、FF金利の誘導目標水準が4.50-4.75%となる確率は74%程度。
2023年3月開催のFOMC会合で、FF金利の誘導目標水準が4.75-5.00%以上となる確率は67%程度。
10年債利回りは一時3.555%近辺まで上昇したが、ニューヨーク市場の後半にかけて3.46%近辺まで反落し、取引終了時点にかけて3.482%近辺で推移。


イールドカーブは、スティープニング気配で推移。
2年−10年は-68.50bp近辺、2−30年は-62.70bp近辺で引けた。
2年債利回りは4.18%(前日比:-6bp)、10年債利回りは3.48%(前日比+3bp)、30年債利回りは、3.54%(前日比:+5bp)で取引を終えた。


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