[東京 18日 ロイター] - ドル/円 JPY= ユーロ/ドル EUR= ユーロ/円 EURJPY= 正午現在 119.63/65 1.1431/35 136.76/80 午前9時現在 119.34/36 1.1442/46 136.56/60 NY午後5時 119.37/40 1.1445/50 136.52/56
正午のドル/円は、ニューヨーク市場午後5時時点に比べ、小幅にドル高/円安の1 19円後半。堅調な株価や資本筋のフローなどを背景に119.76円まで上値を伸ばし たが、前週末に発表された一連の弱い米景気指標の影響もあり、120円をトライする勢 いはなかった。
ドルは仲値を挟んで119.70円まで伸び上がり、その後は小反落のあと、再度上 値を伸ばして119.76円を付けた。 この日は、野村日本企業価値向上オープン(円投資型/米ドル投資型)の設定(上限 各2000億円)が予定され、同投信設定にからむドル買いが期待されていた。市場筋に よれば、米ドル投資型の部分について、ドル買い/円売り需要が発生するという。 「このところ、東京時間に入るとドルが底堅くなる。公的資金などからも根強い需要 があるようだ」(ファンドマネージャー)という。
<ECBトレードの巻き戻しはいつまで続くか>
ユーロは朝方一時1.1450ドルまで上昇したがその後は1.14ドル前半でのも みあいとなった。15日の海外市場では、一時1.1468ドルまで上昇し、2月6日以 来3カ月半ぶり高値を付けた。
15日に発表された5月のミシガン大消費者信頼感指数が88.6と4月の95.9 から低下し、昨年以来の低水準となったことや、4月の米鉱工業生産指数も前月比で0. 3%低下し、予想の0.1%上昇を下回ったことなど、一連の弱い米景気指標が対ユーロ でのドル売りを招いた。
さらに、ユーロ相場では、いわゆる「ECBトレード」(ECBの量的緩和を背景と するユーロ売り)の巻き戻しが進行中で、ユーロの買い戻しで損失を被ったファンド勢も 多い。 ただ、市場では、ECBトレードの巻き戻しが既に山を越えたとの見方もある。 「ユーロが3月半ばに1.05ドルを割り込んだ時は、市場参加者の多くがパリティ (等価)やパリティ割れを予想していたが、そうはならなかった。今回は、ECBトレー ドの巻き戻しで、ユーロの大幅な反発を予想する向きが大勢となってきたので、そろそろ ユーロの反発も終りに差し掛かっているのかもしれない」(邦銀)という。
<米長期金利は反発>
午後0時20分時点の米10年国債利回り US10YT=RR は2.1529/2.149 4%の気配で、前週末のニューヨーク市場終盤の2.141%から反発している。
米国債に投資する世界の債券ファンドから、13日までの1週間に19億ドルの資金 が流出し、資金流出額は過去10週間で最高になった。 バンク・オブ・アメリカ・メリルリンチが15日、ファンド調査会社EPFRグロー バルのデータを含めたリポートを公表した。 債券ファンド全体では1600万ドルの流出で、この19週間では初めての流出とな った。 欧米の債券市場では2週間以上にわたって国債が売られている。10年物米国債の利 回りは12日に2.37%と、ほぼ半年ぶりの高さになった。ドイツの10年物国債も7 日に0.796%と、6カ月ぶりの高さだった。
一方、世界の株式ファンドはこの週に19億ドルが流入した。過去5週間では初めて の資金流入で、今年最高となる前週の172億ドルの流出から流入に転じた。 このうち米国株ファンドは6億ドルの流入で、9週間ぶりの流入。日本株ファンドは 43億ドルの流入と、12週連続の流入を記録し、2014年10月以来で最大規模の流 入額となった。欧州株は12億ドルの流出だった。
<IMMではドル買い越しが9カ月ぶり低水準>
米商品先物取引委員会(CFTC)が発表したIMM通貨先物の非商業(投機)部門 の取組(12日までの週)によると、主要6通貨(円 、ユーロ、ポンド、スイスフラン 、カナダドル、豪ドル)に対する投機筋のドル買い越し額が引き続き減少し、9カ月ぶり の低水準となった。 投機筋のドル買い越し額(CFTCの発表に基づいてロイターが計算)は291億1 000万ドルと、前週の322億5000万ドルから減少。7週連続の減少となった。 ドル買い越し額が400億ドルを下回るのも5週連続。 一方、ユーロの売り越しは6週連続で減少。前週の19万0127枚から17万89 76枚となった。
全スポットレート(ロイターデータ)<FX=> アジアスポットレート(同)<AFX=> 欧州スポットレート(同)<EFX=> クロス円レート(同)<JPYX=> 通貨オプション<FXVOL> スポットレート(ロイター・ディーリング約定値)<D4FX=> スポットレート(RTFX)<FX=RTFX> スポットレート(日銀公表)<TKYFX>
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(為替マーケットチーム)