Nell Mackenzie
[ロンドン ２８日 ロイター] - 米金融大手ゴールドマン・サックス（ＧＳ）は２７日の顧客向けノートで、株式取引にコンピュータープログラムを使用するグローバルヘッジファンドが月間で２０１６年の調査開始以来最高のパフォーマンスを記録しそうだと指摘した。
アルゴリズムを使って株式のロング・ショートポジションを取るヘッジファンドは、今月に入ってから同日までに５．４％のリターンを得たという。
これはショートによる利益。米Ｓ＆Ｐ総合５００種は国債利回り上昇を受け、９月に入って約６％下落している。
これらのファンドはＳ＆Ｐ５００のような指標指数の上げ下げではなく、割安や割高と思われる銘柄でロング・ショートポジションを取る。
ＧＳが追跡している株式取引ヘッジファンドは、生活必需品ではなく自動車など一般消費財を提供する企業の株式を弱気に見ている。ＧＳによると、一般消費財銘柄は８月に入ってから空売りされており、過去４０日間の弱気ポジションは２２年第１・四半期以来最高となっている。
８月以降、Ｓ＆Ｐ一般消費財指数は約８％下落している。