ドル・円オプション市場は1年物を除いて変動率は低下した。
東京市場休場で参加者が限られたほか、レンジ相場で短中期物でのオプション売りが優勢となった。
1年物では買いが強まった。
リスクリバーサルはまちまち。
調整色が強かった。
■変動率・1カ月物5.13%⇒5.07%(08年10/24=31.044%)・3カ月物5.88%⇒5.85%(08年10/24=31.044%)・6カ月物6.36%⇒6.30%(08年10/24=25.50%)・1年物7.02%⇒7.03%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)■リスクリバーサル(25デルタ円コール)・1カ月物+0.98%⇒+0.97%(08年10/27=+10.90%)・3カ月物+1.50%⇒+1.49%(08年10/27=+10.90%)・6カ月物+1.68%⇒+1.66%(08年10/27=+10.71%)・1年物+1.91%⇒+1.92%(8年10/27=+10.71%)