*03:35JST [通貨オプション]まちまち
ドル・円オプション市場はまちまち。
ドル・円相場が鎮静化したため短期物中心にオプション買いが後退。
6カ月物以降では買いが続いた。
リスクリバーサルは1年物を除いてドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが続いた。
1年物では円コール買いが優勢となった。
■変動率
・1カ月物9.81%⇒9.59%(08年/24=31.044%)
・3カ月物9.81%⇒9.74%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.80%⇒9.81%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.69%⇒9.71%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.39%⇒+1.30 %(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.16%⇒+1.11%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.05%⇒+1.04%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.96%⇒+0.97%(08年10/27=+10.71%)
ドル・円相場が鎮静化したため短期物中心にオプション買いが後退。
6カ月物以降では買いが続いた。
リスクリバーサルは1年物を除いてドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが続いた。
1年物では円コール買いが優勢となった。
■変動率
・1カ月物9.81%⇒9.59%(08年/24=31.044%)
・3カ月物9.81%⇒9.74%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.80%⇒9.81%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.69%⇒9.71%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.39%⇒+1.30 %(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.16%⇒+1.11%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.05%⇒+1.04%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.96%⇒+0.97%(08年10/27=+10.71%)