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CTA、8月末は米国債と円で弱気ポジション=JPモルガン

発行済 2023-09-07 10:46
更新済 2023-09-07 10:55
© Reuters. コンピューターのアルゴリズムを使い、市場のトレンドに沿った取引を行うヘッジファンドなどのCTA(商品投資顧問業者)は、米国債と円について弱気のポジションを抱えた状態で8月
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© Reuters. コンピューターのアルゴリズムを使い、市場のトレンドに沿った取引を行うヘッジファンドなどのCTA(商品投資顧問業者)は、米国債と円について弱気のポジションを抱えた状態で8月末を迎えた。写真は、1万円札と100ドル紙幣。2013年2月28日に撮影。(2023年 ロイター/Shohei Miyano)

[ロンドン 6日 ロイター] - コンピューターのアルゴリズムを使い、市場のトレンドに沿った取引を行うヘッジファンドなどのCTA(商品投資顧問業者)は、米国債と円について弱気のポジションを抱えた状態で8月末を迎えた。JPモルガンが5日遅くに公表した顧客向けノートで明らかになった。

8月末以降、円はドルに対してさらに1%下げ、10年物米国債利回りは15ベーシスポイント(bp)上昇して4.25%となり、利回りと反対方向に動く価格は一段と下落した。このためCTAは利益を上げたとみられる。

JPモルガンによると、CTAは欧州のクレジット商品、米投資適格級およびジャンク級債券、日本株については買い越していた。

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