ドル・円オプション市場で変動率は、短い期間を中心に軒並み上昇。 クリスマス休日入り前に、持ち高調整などのドル売りで120円前半まで下落した状況に対応する動きか。
リスクリバーサルで円コールスプレッドは、短い期間を中心に拡大。
ドル・円の下値ヘッジの動きが強まったとみられる。
■変動率 ・1ヶ月物6.76％⇒7.11％（08年10/24＝45％） ・3ヶ月物8.03％⇒8.24％（08年10/24＝31.044％） ・6ヶ月物8.49％⇒8.62％（08年10/24＝25.50％) ・1年物9.00％⇒9.06％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準） ■リスクリバーサル（25デルタ円コール） ・1ヶ月物+0.96％⇒+1.05％（08年10/27=+10.90％） ・3ヶ月物+0.81％⇒+0.85％（08年10/27=+10.90％） ・6ヶ月物+0.67％⇒+0.68％（08年10/27=+10.71％） ・1年物+0.41％⇒+0.41％（8年10/27=+10.71％）