ドル・円オプション市場で変動率は1年物を除いて上昇した。
リスク警戒感を受けたオプション買いが再燃。
1年物は変わらずだった。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。
ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃し2カ月半ぶり最小水準から拡大した。
■変動率・1カ月物6.85%⇒6.86%(08年10/24=31.044%)・3カ月物7.4%⇒7.41%(08年10/24=31.044%)・6カ月物7.98%⇒7.99%(08年10/24=25.50%)・1年物8.00%⇒8.00%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)■リスクリバーサル(25デルタ円コール)・1カ月物+1.08%⇒+1.19%(08年10/27=+10.90%)・3カ月物+1.75%⇒+1.91%(08年10/27=+10.90%)・6カ月物+2.23%⇒+2.34%(08年10/27=+10.71%)・1年物+2.46%⇒+2.54%(08年10/27=+10.71%)