ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇した。
リスク警戒感を受けたオプション買いが加速し、1カ月物は4週間ぶり高水準。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日拡大。
ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と強まり1カ月ぶり最大となった。
■変動率・1カ月物6.21%⇒6.81%(08年10/24=31.044%)・3カ月物6.19%⇒6.7%(08年10/24=31.044%)・6カ月物6.78%⇒7.03%(08年10/24=25.50%)・1年物6.8%⇒6.98%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)■リスクリバーサル(25デルタ円コール)・1カ月物+1.0%⇒+1.48%(08年10/27=+10.90%)・3カ月物+1.92%⇒+2.18%(08年10/27=+10.90%)・6カ月物+2.52%⇒+2.76%(08年10/27=+10.71%)・1年物+2.6%⇒+2.79%(08年10/27=+10.71%)