ドル・円オプション市場で変動率は低下。
FOMCの通過でイベントリスクを受けたオプション買いが後退した。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。
ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と後退した。
■変動率・1カ月物7.63%⇒6.93%(08年10/24=31.044%)・3カ月物7.63%⇒7.28%(08年10/24=31.044%)・6カ月物8.22%⇒7.88%(08年10/24=25.50%)・1年物8.02%⇒7.77%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)■リスクリバーサル(25デルタ円コール)・1カ月物+1.46%⇒+1.23%(08年10/27=+10.90%)・3カ月物+1.80%⇒+1.61%(08年10/27=+10.90%)・6カ月物+2.28%⇒+2.16%(08年10/27=+10.71%)・1年物+2.47%⇒+2.36%(08年10/27=+10.71%)