ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇した。
レンジ抜けを期待したオプション買いが優勢となった。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日拡大。
ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と強まった。
■変動率・1カ月物6.04%⇒6.16%(08年10/24=31.044%)・3カ月物6.41%⇒6.49%(08年10/24=31.044%)・6カ月物6.55%⇒6.63%(08年10/24=25.50%)・1年物 6.70%⇒6.75%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)■リスクリバーサル(25デルタ円コール)・1カ月物+0.98%⇒+1.03%(08年10/27=+10.90%)・3カ月物+1.34%⇒+1.35%(08年10/27=+10.90%)・6カ月物+1.48%⇒+1.49%(08年10/27=+10.71%)・1年物+1.63%⇒+1.65%(08年10/27=+10.71%)