ドル・円オプション市場で変動率は低下した。
米国の感謝祭の祭日を控えたオプション売りが一段と強まった。
リスクリバーサルでは1年物を除いて、ドル・円下値ヘッジする目的の円コール買いが後退し、3カ月物以降は2月以降9カ月ぶり最小となった。
■変動率・1カ月物6.16%⇒5.99%(08年10/24=31.044%)・3カ月物6.33%⇒6.26%(08年10/24=31.044%)・6カ月物6.55%⇒6.50%(08年10/24=25.50%)・1年物 6.77%⇒6.74%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)■リスクリバーサル(25デルタ円コール)・1カ月物+0.68%⇒+0.64%(08年10/27=+10.90%)・3カ月物+1.05%⇒+1.03%(08年10/27=+10.90%)・6カ月物+1.29%⇒+1.27%(08年10/27=+10.71%)・1年物+1.51%⇒+1.51%(08年10/27=+10.71%)