ドル・円オプション市場で変動率は6カ月物を除いて、レンジ抜けを織り込むオプション買いが優勢となった。
リスクリバーサルで円コールスプレッドは拡大。
ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と強まった。
■変動率・1カ月物6.10%⇒6.24%(08年10/24=31.044%)・3カ月物6.51%⇒6.55%(08年10/24=31.044%)・6カ月物6.74%⇒6.74%(08年10/24=25.50%)・1年物 6.95%⇒6.99%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)■リスクリバーサル(25デルタ円コール)・1カ月物+0.74%⇒+0.78%(08年10/27=+10.90%)・3カ月物+1.08%⇒+1.09%(08年10/27=+10.90%)・6カ月物+1.32%⇒+1.33%(08年10/27=+10.71%)・1年物+1.51%⇒+1.53%(08年10/27=+10.71%)