ドル・円オプション市場で変動率は上昇。
リスク警戒感の上昇で、オプション買いが強まった。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。
ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再び強まった。
■変動率
・1カ月物6.38%⇒6.86% (08年10/24=31.044%)
・3カ月物6.45%⇒6.71%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物6.71%⇒6.91%(08年10/24=25.50%)
・1年物6.99%⇒7.10%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.01%⇒+1.10%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.21%⇒+1.26%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.31%⇒+1.35%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.38%⇒+1.43%(08年10/27=+10.71%
リスク警戒感の上昇で、オプション買いが強まった。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。
ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再び強まった。
■変動率
・1カ月物6.38%⇒6.86% (08年10/24=31.044%)
・3カ月物6.45%⇒6.71%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物6.71%⇒6.91%(08年10/24=25.50%)
・1年物6.99%⇒7.10%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.01%⇒+1.10%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.21%⇒+1.26%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.31%⇒+1.35%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.38%⇒+1.43%(08年10/27=+10.71%