ドル・円オプション市場で変動率は上昇。
ドル・円の上昇でオプション買いが再開した。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。
円先安観に伴う円プット買いが、ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べ強まった。
■変動率
・1カ月物11.37%⇒12.43%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物11.37%⇒11.89%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物11.12%⇒11.57%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.66%⇒11.04%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.39%⇒+1.12%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.16%⇒+0.96%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.98%⇒+0.83%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.81%⇒+0.71%(08年10/27=+10.71%)
ドル・円の上昇でオプション買いが再開した。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。
円先安観に伴う円プット買いが、ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べ強まった。
■変動率
・1カ月物11.37%⇒12.43%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物11.37%⇒11.89%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物11.12%⇒11.57%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.66%⇒11.04%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.39%⇒+1.12%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.16%⇒+0.96%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.98%⇒+0.83%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.81%⇒+0.71%(08年10/27=+10.71%)