ドル・円オプション市場で変動率は連日低下した。
東京市場が祭日で休場、米国債券市場もコロンバスデーで休場となり、オプション売りが優勢となった。
リスクリバーサルはまちまち。
調整色が強かった。
■変動率・1カ月物6.67%⇒6.21%(08年10/24=31.044%)・3カ月物6.47%⇒6.24%(08年10/24=31.044%)・6カ月物6.75%⇒6.55%(08年10/24=25.50%)・1年物7.00%⇒6.92%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)■リスクリバーサル(25デルタ円コール)・1カ月物+1.14%⇒+1.14%(08年10/27=+10.90%)・3カ月物+1.51%⇒+1.55%(08年10/27=+10.90%)・6カ月物+1.72%⇒+1.72%(08年10/27=+10.71%)・1年物+1.95%⇒+1.93%(8年10/27=+10.71%)