ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。
1カ月物は低下したが、3、6カ月物や1年物が上昇に転じ、リスク警戒感を受けたオプション買いが広がり始めた。
リスクリバーサルはほぼ拡大継続。
6カ月物は横ばいだったが、そのほかは拡大し、ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが続いた。
■変動率・1カ月物5.41%⇒5.37%(08年10/24=31.044%)・3カ月物5.75%⇒5.78%(08年10/24=31.044%)・6カ月物6.28%⇒6.31%(08年10/24=25.50%)・1年物7.07%⇒7.09%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)■リスクリバーサル(25デルタ円コール)・1カ月物+1.00%⇒+1.07%(08年10/27=+10.90%)・3カ月物+1.47%⇒+1.48%(08年10/27=+10.90%)・6カ月物+1.69%⇒+1.69%(08年10/27=+10.71%)・1年物+1.92%⇒+1.95%(08年10/27=+10.71%)