ドル・円オプション市場で変動率は低下した。
相場レンジが狭まったためオプション売りが優勢となった。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。
円コールに比べ、円先安感に伴う円プット買いが一段と強まった。
■変動率・1カ月物14.67%⇒13.19%(08年10/24=31.044%)・3カ月物12.23%⇒11.10%(08年10/24=31.044%)・6カ月物10.90%⇒10.10%(08年10/24=25.50%)・1年物9.93%⇒9.24%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)■リスクリバーサル(25デルタ円コール)・1カ月物+5.0%⇒+4.25%(08年10/27=+10.90%)・3カ月物+5.16%⇒+4.31%(08年10/27=+10.90%)・6カ月物+5.15%⇒+4.48%(08年10/27=+10.71%)・1年物+4.96%⇒+4.55%(08年10/27=+10.71%)