ドル・円オプション市場はまちまち。
週末要因で短期物ではオプション売りが優勢となったが、3カ月物以降ではリスク警戒感を受けたオプション買いが強まった。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。
ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と後退しほぼ2カ月ぶり最小付近での推移が続いた。
■変動率・1カ月物7.79%⇒7.72%(08年10/24=31.044%)・3カ月物8.35%⇒8.37%(08年10/24=31.044%)・6カ月物8.52%⇒8.54%(08年10/24=25.50%)・1年物8.59%⇒8.61%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)■リスクリバーサル(25デルタ円コール)・1カ月物+2.10%⇒+2.01%(08年10/27=+10.90%)・3カ月物+2.85%⇒+2.70%(08年10/27=+10.90%)・6カ月物+3.26%⇒+3.13%(08年10/27=+10.71%)・1年物+3.50%⇒+3.49%(08年10/27=+10.71%)