ドル・円オプション市場で変動率は低下した。
レンジ相場を受けてオプション売りが優勢となりほぼ2カ月半ぶりの低水準となった。
リスクリバーサルでは3カ月物を除いて円コールスプレッドが縮小した。
ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。
■変動率・1カ月物6.72%⇒6.5%(08年10/24=31.044%)・3カ月物7.41%⇒7.18%(08年10/24=31.044%)・6カ月物7.96%⇒7.89%(08年10/24=25.50%)・1年物8.02%⇒7.98%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)■リスクリバーサル(25デルタ円コール)・1カ月物+1.26%⇒+1.21%(08年10/27=+10.90%)・3カ月物+1.95%⇒+1.95 %(08年10/27=+10.90%)・6カ月物+2.4%⇒+2.36%(08年10/27=+10.71%)・1年物+2.6%⇒+2.59%(08年10/27=+10.71%)