ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。
短中期物ではリスク警戒感を受けたオプション買いが一段落し1カ月半ぶり高水準から低下した一方、1年物では買いが続いた。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。
ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。
■変動率・1カ月物7.78%⇒7.51%(08年10/24=31.044%)・3カ月物7.49%⇒7.44%(08年10/24=31.044%)・6カ月物8.10%⇒8.07%(08年10/24=25.50%)・1年物7.86%⇒7.91%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)■リスクリバーサル(25デルタ円コール)・1カ月物+1.71%⇒+1.54%(08年10/27=+10.90%)・3カ月物+1.99%⇒+1.87%(08年10/27=+10.90%)・6カ月物+2.44%⇒+2.33%(08年10/27=+10.71%)・1年物+2.61%⇒+2.54%(08年10/27=+10.71%)