ドル・円オプション市場で変動率は低下した。
週末要因やレンジ相場を受けたオプション売りが優勢となった。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。
ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃した。
■変動率・1カ月物6.17%⇒6.14%(08年10/24=31.044%)・3カ月物7.90%⇒7.83%(08年10/24=31.044%)・6カ月物7.51%⇒7.49%(08年10/24=25.50%)・1年物7.50%⇒7.48%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)■リスクリバーサル(25デルタ円コール)・1カ月物+0.85%⇒+0.89%(08年10/27=+10.90%)・3カ月物+1.64%⇒+1.66%(08年10/27=+10.90%)・6カ月物+1.88%⇒+1.93%(08年10/27=+10.71%)・1年物+2.18%⇒+2.24%(08年10/27=+10.71%)