ドル・円オプション市場はまちまち。
イベントリスクで短期物はオプション買いが先行したが、中長期物ではオプション売りが継続した。
リスクリバーサルでは短中期物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まったが、中長期物は変わらずだった。
■変動率・1カ月物7.99%⇒8.02 %(08年10/24=31.044%)・3カ月物7.44%⇒7.33%(08年10/24=31.044%)・6カ月物7.44%⇒7.34%(08年10/24=25.50%)・1年物 7.46%⇒7.41%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)■リスクリバーサル(25デルタ円コール)・1カ月物+1.43%⇒+1.48%(08年10/27=+10.90%)・3カ月物+1.69%⇒+1.70%(08年10/27=+10.90%)・6カ月物+1.92%⇒+1.92%(08年10/27=+10.71%)・1年物+2.07%⇒+2.07%(08年10/27=+10.71%)