ドル・円オプション市場で変動率は上昇。
リスク警戒感が強まり、オプション買いが加速しパンデミックにより経済封鎖が開始した20年3月来で最高となった。
リスクリバーサルではドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃した。
■変動率
・1カ月物11.79%⇒13.45%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物11.39%⇒12.41%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.98%⇒11.79%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.37%⇒10.97%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物-0.15%⇒+0.45%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物-0.07%⇒+0.37%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.03%⇒+0.34%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.05%⇒+0.34%(08年10/27=+10.71%)
リスク警戒感が強まり、オプション買いが加速しパンデミックにより経済封鎖が開始した20年3月来で最高となった。
リスクリバーサルではドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃した。
■変動率
・1カ月物11.79%⇒13.45%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物11.39%⇒12.41%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.98%⇒11.79%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.37%⇒10.97%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物-0.15%⇒+0.45%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物-0.07%⇒+0.37%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.03%⇒+0.34%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.05%⇒+0.34%(08年10/27=+10.71%)