*03:35JST [通貨オプション]OP買い強まる、リスク上昇
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。
リスク上昇でオプション買いが強まった。
リスクリバーサルではドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。
■変動率
・1カ月物7.86%⇒8.40%(08年/24=31.044%)
・3カ月物8.61%⇒8.91%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.14%⇒9.39%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.43%⇒9.67%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.15%⇒+1.16%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.99%⇒+1.0%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.88%⇒+0.90%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.74%⇒+0.75%(08年10/27=+10.71%)
リスク上昇でオプション買いが強まった。
リスクリバーサルではドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。
■変動率
・1カ月物7.86%⇒8.40%(08年/24=31.044%)
・3カ月物8.61%⇒8.91%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.14%⇒9.39%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.43%⇒9.67%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.15%⇒+1.16%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.99%⇒+1.0%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.88%⇒+0.90%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.74%⇒+0.75%(08年10/27=+10.71%)