*03:21JST [通貨オプション]変動率低下、レンジ相場受け
ドル・円オプション市場で変動率は低下。
レンジ相場を受けてオプション売りが優勢となった。
リスクリバーサルで円コールスプレッドは縮小。
円先安観に伴う円プット買いが強まった。
■変動率
・1カ月物8.32%⇒8.01%(08年/24=31.044%)
・3カ月物9.26%⇒9.00%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.40%⇒9.21%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.69%⇒9.56%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.16%⇒+1.15%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.02%⇒+1.0 %(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.88%⇒+0.87%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.75%⇒+0.74%(08年10/27=+10.71%)
レンジ相場を受けてオプション売りが優勢となった。
リスクリバーサルで円コールスプレッドは縮小。
円先安観に伴う円プット買いが強まった。
■変動率
・1カ月物8.32%⇒8.01%(08年/24=31.044%)
・3カ月物9.26%⇒9.00%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.40%⇒9.21%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.69%⇒9.56%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.16%⇒+1.15%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.02%⇒+1.0 %(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.88%⇒+0.87%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.75%⇒+0.74%(08年10/27=+10.71%)