*03:06JST [通貨オプション]OP買い加速、ドル・円相場急伸で
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。
ドル・円相場の急伸を受けてオプション買いが加速した。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。
ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが一段と強まった。
■変動率
・1カ月物8.05%⇒8.90%(08年/24=31.044%)
・3カ月物8.92%⇒9.57%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.26%⇒9.78%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.56%⇒10.01%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.89%⇒+0.60%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.84%⇒+0.67%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.78%⇒+0.61%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.67%⇒+0.58%(08年10/27=+10.71%)
ドル・円相場の急伸を受けてオプション買いが加速した。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。
ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが一段と強まった。
■変動率
・1カ月物8.05%⇒8.90%(08年/24=31.044%)
・3カ月物8.92%⇒9.57%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.26%⇒9.78%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.56%⇒10.01%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.89%⇒+0.60%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.84%⇒+0.67%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.78%⇒+0.61%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.67%⇒+0.58%(08年10/27=+10.71%)