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[通貨オプション]リスク警戒感を受けたOP買い後退

発行済 2024-04-23 03:35
更新済 2024-04-23 03:45
© Reuters.
*03:35JST [通貨オプション]リスク警戒感を受けたOP買い後退 ドル・円オプション市場で変動率は低下。
リスク警戒感を受けたオプション買いが後退した。


リスクリバーサルは円コールスプレッドが縮小。
ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが一段と強まった。


■変動率
・1カ月物8.65%⇒8.60%(08年/24=31.044%)
・3カ月物8.83%⇒8.72%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.13%⇒9.04%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.33%⇒9.28%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.74%⇒+1.66%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.39%⇒+1.36%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.05%⇒+1.03%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.51%⇒+0.48%(08年10/27=+10.71%)

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