*03:33JST [通貨オプション]R/R、円コール買い後退
ドル・円オプション市場で変動率は低下。
週末要因でオプション売りが優勢となった。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。
ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買い後退した。
■変動率
・1カ月物10.55%⇒10.41%(08年/24=31.044%)
・3カ月物9.86%⇒9.65%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.68%⇒9.63%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.39%⇒9.35%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.70%⇒+1.52%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.38%⇒+1.28%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.93%⇒+0.89%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.43%⇒+0.37%(08年10/27=+10.71%)
週末要因でオプション売りが優勢となった。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。
ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買い後退した。
■変動率
・1カ月物10.55%⇒10.41%(08年/24=31.044%)
・3カ月物9.86%⇒9.65%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.68%⇒9.63%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.39%⇒9.35%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.70%⇒+1.52%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.38%⇒+1.28%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.93%⇒+0.89%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.43%⇒+0.37%(08年10/27=+10.71%)