*04:35JST [通貨オプション]まちまち、イベントリスクで短中期物OP買い
ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。
イベントリスク上昇で短中期物でオプション買いが強まったが6か月物以降では売りが優勢となった。
リスクリバーサルは引き続き小動きにとどまった。
短期物でドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが優勢となった。
■変動率
・1カ月物12.69%⇒13.16%(08年/24=31.044%)
・3カ月物11.72%⇒11.75%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物11.12%⇒11.03%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.49%⇒10.31%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.89%⇒+0.91%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.86%⇒+0.86%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.67%⇒+0.67%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.33%⇒+0.33%(08年10/27=+10.71%)
イベントリスク上昇で短中期物でオプション買いが強まったが6か月物以降では売りが優勢となった。
リスクリバーサルは引き続き小動きにとどまった。
短期物でドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが優勢となった。
■変動率
・1カ月物12.69%⇒13.16%(08年/24=31.044%)
・3カ月物11.72%⇒11.75%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物11.12%⇒11.03%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.49%⇒10.31%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.89%⇒+0.91%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.86%⇒+0.86%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.67%⇒+0.67%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.33%⇒+0.33%(08年10/27=+10.71%)