*02:06JST [通貨オプション]変動率引き続き低下
ドル・円オプション市場で変動率は引き続き低下。
米国の週次新規失業保険申請件数の大幅増で金利低下・ドル売りとなるなか、オプション売りは継続した。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが一段と縮小。
円先安観に伴う円プット買いが続いた。
■変動率
・1カ月物9.44%⇒9.11%(08年/24=31.044%)
・3カ月物9.48%⇒9.19%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.65%⇒9.40%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.68%⇒9.38%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.17%⇒+1.04%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.25%⇒+1.10%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.23%⇒+1.10%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.13%⇒+1.06%(08年10/27=+10.71%)
米国の週次新規失業保険申請件数の大幅増で金利低下・ドル売りとなるなか、オプション売りは継続した。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが一段と縮小。
円先安観に伴う円プット買いが続いた。
■変動率
・1カ月物9.44%⇒9.11%(08年/24=31.044%)
・3カ月物9.48%⇒9.19%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.65%⇒9.40%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.68%⇒9.38%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.17%⇒+1.04%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.25%⇒+1.10%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.23%⇒+1.10%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.13%⇒+1.06%(08年10/27=+10.71%)