[ニューヨーク ９日 ロイター] - ヘッジファンドの昨年のパフォーマンスが２０１８年以来最悪だったことが分かった。市場混乱の中で主に株式に引きずられたという。業界データプロバイダーのＨＦＲが９日に発表した。
多くの大手グローバルヘッジファンドのパフォーマンスに連動する「ＨＦＲＩ５００ファンド加重総合指数」は２２年に４．２５％下落した。
ＨＦＲが追跡している主要４カテゴリーの中では、株式ヘッジファンドが同年に最悪のパフォーマンスを記録。ただ、下落率は１０．３７％で、１９．４％下落したＳ＆Ｐ総合５００種をアウトパフォームした。
企業の合併・再編に賭けるヘッジファンドを含むイベントドリブンヘッジファンド、および資産価格のひずみに着目して取引するレラティブバリューファンドの下落率も、昨年はそれぞれ５．０４％、０．９％となった。
暗号資産（仮想通貨）ヘッジファンドは５５．０８％も暴落。ただ、同ヘッジファンドは業界資産のごく一部を占めるにとどまっている。
一方、債券、通貨、金利、株式、コモディティーなど幅広い資産をグローバルに取引しているマクロヘッジファンドは業界をアウトパフォーム。「ＨＦＲＩマクロ指数」は９．３１％上昇し、ＨＦＲによると、主にコモディティー、クオンツおよびトレンドフォロー戦略が功を奏した。