ドル・円オプション市場で変動率は低下した。
リスク警戒感を受けたオプション買いが後退した。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。
ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。
■変動率・1カ月物21.81%⇒18.03% (08年10/24=31.044%)・3カ月物16.60%⇒14.12%(08年10/24=31.044%)・6カ月物13.82%⇒11.95%(08年10/24=25.50%)・1年物11.68%⇒10.41%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)■リスクリバーサル(25デルタ円コール)・1カ月物+9.68%⇒+9.34%(08年10/27=+10.90%)・3カ月物+8.91%⇒+8.87%(08年10/27=+10.90%)・6カ月物+7.98%⇒+7.83%(08年10/27=+10.71%)・1年物+6.90%⇒+6.64%(08年10/27=+10.71%)