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[通貨オプション]変動率は2週間ぶり低水準

発行済 2020-03-25 01:36
更新済 2020-03-25 01:40
© Reuters.  [通貨オプション]変動率は2週間ぶり低水準

ドル・円オプション市場で変動率は連日低下した。

リスク警戒感を受けたオプション買いが後退し、2週間ぶりの低水準となった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。

ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退する一方で、円先安感に伴う円プット買いが一段と強まり、円コールスプレッドは2週間ぶり最小となった。

■変動率・1カ月物16.07%⇒12.57%(08年10/24=31.044%)・3カ月物13.05%⇒10.89%(08年10/24=31.044%)・6カ月物11.52%⇒9.86%(08年10/24=25.50%)・1年物10.16%⇒9.20%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)■リスクリバーサル(25デルタ円コール)・1カ月物+5.69%⇒+4.42%(08年10/27=+10.90%)・3カ月物+5.84%⇒+4.63%(08年10/27=+10.90%)・6カ月物+5.8%⇒+4.76%(08年10/27=+10.71%)・1年物+5.36%⇒+4.65%(08年10/27=+10.71%)

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