ドル・円オプション市場で変動率は上昇した。
相場不透明感からオプション買いが再燃し、変動率は3週間ぶりの低水準から上昇。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。
ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃し、円コールスプレッドは3週間ぶり最小の水準から拡大した。
■変動率・1カ月物11.23%⇒13.80%(08年10/24=31.044%)・3カ月物10.11%⇒11.91%(08年10/24=31.044%)・6カ月物9.38%⇒10.52%(08年10/24=25.50%)・1年物9.04%⇒9.67%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)■リスクリバーサル(25デルタ円コール)・1カ月物+3.99%⇒+5.48%(08年10/27=+10.90%)・3カ月物+4.2%⇒+5.71%(08年10/27=+10.90%)・6カ月物+4.33%⇒+5.29%(08年10/27=+10.71%)・1年物+4.33%⇒+4.99%(08年10/27=+10.71%)