ドル・円オプション市場で変動率は連日低下した。
日本の連休入りで、レンジ相場を見込んだオプション売りが継続、2カ月ぶりの低水準で推移した。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。
ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いがさらに後退し、2カ月ぶり最小水準での推移となった。
■変動率・1カ月物7.72%⇒6.97%(08年10/24=31.044%)・3カ月物8.19%⇒7.61%(08年10/24=31.044%)・6カ月物8.34%⇒8.11%(08年10/24=25.50%)・1年物8.44%⇒8.14%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)■リスクリバーサル(25デルタ円コール)・1カ月物+1.64%⇒+1.33%(08年10/27=+10.90%)・3カ月物+2.49%⇒+2.02%(08年10/27=+10.90%)・6カ月物+2.92%⇒+2.55%(08年10/27=+10.71%)・1年物+3.26%⇒+2.89%(08年10/27=+10.71%)