ドル・円オプション市場で変動率は2カ月ぶりの低水準付近から上昇した。
リスク警戒感を受けたオプション買いが再燃。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。
ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まり、2カ月ぶり最小付近から拡大した。
■変動率・1カ月物6.97%⇒7.75%(08年10/24=31.044%)・3カ月物7.61%⇒8.09%(08年10/24=31.044%)・6カ月物8.11%⇒8.41%(08年10/24=25.50%)・1年物8.14%⇒8.31%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)■リスクリバーサル(25デルタ円コール)・1カ月物+1.33%⇒+1.55%(08年10/27=+10.90%)・3カ月物+2.02%⇒+2.17%(08年10/27=+10.90%)・6カ月物+2.55%⇒+2.65%(08年10/27=+10.71%)・1年物+2.89%⇒+2.94%(08年10/27=+10.71%)