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日経VI:上昇、リスクオフムード広がり30ptを上回る

発行済 2020-06-29 16:34
更新済 2020-06-29 16:41
© Reuters.  日経VI:上昇、リスクオフムード広がり30ptを上回る

日経平均ボラティリティー・インデックス(投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数)は29日、前日比+3.89pt(上昇率+13.63%)の32.42ptと上昇した。

なお、高値は33.13pt、安値は31.01pt。

この日の東京株式市場では、米国株安を受け売り優勢の展開。

日経225先物は下落し、日経VIは始値から危険水準とされる30ptを上回った。

日本でも感染者数は拡大傾向にあり、また、「香港国家安全維持法案」を巡り米中対立激化への懸念が拡大したこともあり、日経225先物は下げ幅を拡大。

プットが買われる形で日経VIは上昇し、6月18日以来の高水準で本日を終えた。

【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ(ボラティリティ)を表す数値です。

日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。

一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ(20~30程度)に回帰するという特徴も持っています。

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