ドル・円オプション市場で変動率は上昇した。
リスク警戒感を受けたオプション買いが加速し特に1カ月物は8月31日来で最高となった。
リスクリバーサルは1年物を除き円コールスプレッドが拡大。
短中期物を中心にドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが加速し1カ月物は8月31日以降ほぼ1カ月ぶり最大となった。
1年物は変わらずだった。
■変動率・1カ月物5.63%⇒7.59%(08年10/24=31.044%)・3カ月物7.67%⇒7.72%(08年10/24=31.044%)・6カ月物7.50%⇒7.59%(08年10/24=25.50%)・1年物7.52%⇒7.55%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)■リスクリバーサル(25デルタ円コール)・1カ月物+0.80%⇒+1.33%(08年10/27=+10.90%)・3カ月物+1.79%⇒+1.86%(08年10/27=+10.90%)・6カ月物+2.07%⇒+2.10%(08年10/27=+10.71%)・1年物+2.30%⇒+2.30%(08年10/27=+10.71%)